Dessazonalizando o PIB brasileiro pelo R – Parte I

A desciclopédia (desciclopedia.org), segundo própria definição do site, é uma enciclopédia cheia de desinformações e mentiras grotescas – uma espécie de paródia do portal colaborativo Wikipedia. Embora controverso por conter uma série de artigos politicamente incorretos, o site traz também algumas definições sarcásticas, mas que em alguns casos até se aproximam da realidade.
Quando pesquisamos pelo termo “Economista”, além de descobrirmos que Mick Jagger e Arnold Schwarzenegger são formados em economia (o que é verdade!), também nos deparamos com a seguinte definição sobre a rotina deste profissional: “Seu tempo de trabalho é dividido da seguinte forma: 50% do tempo eles passam fazendo modelos sobre o futuro, e a outra metade explicando porque suas previsões não aconteceram”.

Na minha visão, a realidade não está muito distante do definido acima. Dedicamos boa parte do nosso tempo tratando bases de dados e construindo modelos abstratos para ajudar a entender como funcionam as complexas relações do mundo real. Em outras palavras, economistas usam modelos para simplificar a realidade e permitir um melhor entendimento do mundo; e os erros derivam justamente do fato de os modelos não serem capazes de representar 100% da realidade. Tanto que se fosse possível prever com 100% de confiança o exato valor do dólar um ano à frente, eu já estaria milionário.

Neste sentido, ao tratar os dados e aprimorar seus modelos, o economista está sempre buscando minimizar o erro de suas previsões; e uma das técnicas de tratamento de séries temporais mais utilizadas pelos economistas é o ajustamento sazonal. Isso porque este método nos permite ter uma ideia mais precisa do comportamento tendencial da série, limpando as flutuações sazonais, que podem ser de ordem natural (clima), cultural (dia das mães), religiosa (Natal) e de diversos outros tipos. A sazonalidade quase sempre aparece nas séries temporais, sobretudo nas de frequência mensal e trimestral; e a ocorrência desses eventos pode levar a conclusões inadequadas a respeito da série em estudo – por isso deve ser tratada. Um exemplo clássico é o aumento da oferta de emprego no final do ano para atender a maior demanda do período de festas, e no momento seguinte o fechamento destes postos de trabalho (temporários), o que causa diminuição do pessoal ocupado. Nesse caso, para o economista interessa separar o que ocorre periodicamente do que de fato está acontecendo com os dados observados.

Já que é tão importante, é possível fazer o ajustamento sazonal pelo R? Sim!
Existem vários métodos de ajustamento sazonal, sendo o X-13-ARIMA-SEATS, do U.S. Census Bureau e Bank of Spain, o mais atual e também um dos mais utilizados. Não é nosso objetivo aqui explorar a diferença entre os diversos métodos de dessazonalização; para mais detalhes o leitor pode consultar nota técnica do IBRE/FGV neste link.

No nosso exemplo, que será explorado na 2ª parte desse artigo, utilizaremos as séries do PIB Total (índice encadeado) e os parâmetros de dessazonalização pré-definidos pelo IBGE. Portanto, para prepararmos nossa receita, precisaremos da panela (o software R) e três ingredientes:

  1. O programa do X-13-ARIMA-SEATS, que será “chamado” pelo R para fazer a dessazonalização;
  2. A série histórica do PIB Total em bases trimestrais;
  3. Os parâmetros de dessazonalização pré-definidos pelo IBGE;
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